PortfoliosLab logo
Сравнение SILJ с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SILJ и GDXJ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SILJ и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
-16.08%
SILJ
GDXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SILJ:

0.44

GDXJ:

1.37

Коэф-т Сортино

SILJ:

0.92

GDXJ:

1.92

Коэф-т Омега

SILJ:

1.11

GDXJ:

1.24

Коэф-т Кальмара

SILJ:

0.42

GDXJ:

0.74

Коэф-т Мартина

SILJ:

1.25

GDXJ:

5.65

Индекс Язвы

SILJ:

15.34%

GDXJ:

9.23%

Дневная вол-ть

SILJ:

43.18%

GDXJ:

38.22%

Макс. просадка

SILJ:

-79.05%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

SILJ:

-32.09%

GDXJ:

-53.72%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 23.87%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 42.78%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 6.66% против 10.54% соответственно.


SILJ

С начала года

23.87%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.16%

1 год

16.22%

5 лет

8.28%

10 лет

6.66%

GDXJ

С начала года

42.78%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

18.43%

1 год

49.11%

5 лет

9.52%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SILJ и GDXJ

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.


График комиссии SILJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SILJ: 0.69%
График комиссии GDXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDXJ: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SILJ и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SILJ c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SILJ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SILJ: 0.44
GDXJ: 1.37
Коэффициент Сортино SILJ, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SILJ: 0.92
GDXJ: 1.92
Коэффициент Омега SILJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SILJ: 1.11
GDXJ: 1.24
Коэффициент Кальмара SILJ, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SILJ: 0.42
GDXJ: 1.14
Коэффициент Мартина SILJ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SILJ: 1.25
GDXJ: 5.65

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
1.37
SILJ
GDXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и GDXJ

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности GDXJ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
5.86%7.26%0.01%0.06%0.36%1.23%1.45%1.65%0.00%0.52%2.45%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.83%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок SILJ и GDXJ

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.09%
-16.08%
SILJ
GDXJ

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и GDXJ

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
17.70%
SILJ
GDXJ