Сравнение GDXJ с LQD
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.00%/yr vs 2.54%/yr for LQD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 12.00% против 2.54% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам GDXJ и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Correlation
The correlation between GDXJ and LQD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. LQD — Ранг доходности на риск
GDXJ
LQD
Сравнение GDXJ c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 4.37 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и LQD
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -24.95% | -63.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -3.34% | -36.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | -8.43% | -31.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.76% | -24.95% | -24.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -24.95% | -32.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | -3.37% | -29.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.45% | -3.99% | -56.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 1.19% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и LQD
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 1.78% | +17.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 4.02% | +39.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.54% | 5.37% | +46.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.50% | 8.65% | +32.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 8.69% | +35.54% |
Сравнение комиссий GDXJ и LQD
GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и LQD
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности LQD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and LQD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs LQD's -24.95%.
On 10-year performance, GDXJ leads with 12.00% vs 2.54% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.00% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
LQD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.54% for GDXJ.
GDXJ is categorized as Gold, while LQD is Corporate Bonds. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.15% for LQD.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор