PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с EWY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.91%/yr vs 16.84%/yr for EWY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EEM charges 0.72%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности EEM и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 24.07%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 103.10%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 9.91% против 16.84% соответственно.

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
4.68%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
198.25%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between EEM and EWY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2003 г.

0.82

The correlation between EEM and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и EWY

Секторы
EEM
EWY

Технологии

43.6%
52.4%

Финансовые услуги

17.5%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
5.7%

Промышленность

6.2%
20.4%

Сырьевые материалы

6.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.9%

Энергетика

3.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.7%

Здравоохранение

2.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEM
43.6%
EWY
52.4%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
EWY
9.6%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
EWY
5.7%

Промышленность

EEM
6.2%
EWY
20.4%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
EWY
2.0%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
EWY
2.9%

Энергетика

EEM
3.3%
EWY
1.4%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
EWY
1.7%

Здравоохранение

EEM
2.5%
EWY
3.5%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
EWY
0.4%

Недвижимость

EEM
0.9%
EWY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

EEM vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
4.29

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.08

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

8.65

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

30.24

-17.85

EEM vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и EWY

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-74.14%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-23.08%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-27.36%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-48.55%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-49.73%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-8.88%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-20.11%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

6.59%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 10.80%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

25.64%

-14.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

42.65%

-23.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

46.51%

-24.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

30.15%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

28.06%

-7.42%

Сравнение комиссий EEM и EWY

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EWY

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности EWY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

EEM and EWY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to EEM (10.80%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, EWY leads with 16.84% vs 9.91% for EEM. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 16.84% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.03% for EWY.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while EWY is Asia Pacific Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while EWY tracks MSCI Korea Index. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор