PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPYSCHD
Дох-ть с нач. г.17.92%10.13%
Дох-ть за 1 год24.34%15.84%
Дох-ть за 3 года10.54%6.65%
Дох-ть за 5 лет15.24%12.81%
Дох-ть за 10 лет12.93%11.32%
Коэф-т Шарпа2.251.50
Дневная вол-ть11.21%11.16%
Макс. просадка-55.19%-33.37%
Текущая просадка-1.40%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPY и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SCHD

С начала года, SPY показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.93% против 11.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
479.26%
388.57%
SPY
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий SPY и SCHD

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.75
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.004.68

Сравнение коэффициента Шарпа SPY и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPY и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.25
1.50
SPY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SCHD

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHD в 3.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SPY и SCHD

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.40%
0
SPY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SCHD

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 2.59%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.59%
3.15%
SPY
SCHD