Сравнение HYG с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
HYG и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYG и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYG и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.15% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции HYG превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 5.21% против 2.67% соответственно.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
LQD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и LQD
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Доходность на риск
HYG vs. LQD — Ранг доходности на риск
HYG
LQD
Сравнение HYG c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.73 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.03 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.50 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 4.10 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.73 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HYG и LQD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и LQD
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности LQD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.54% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и LQD
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -24.95% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.37% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -24.95% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -24.95% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -4.02% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.99% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.23% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и LQD
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 2.28%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.70% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 3.76% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 6.61% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 8.65% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 8.67% | -0.36% |