PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYG с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYG и LQD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HYG и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.70%
107.03%
HYG
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYG:

2.02

LQD:

0.86

Коэф-т Сортино

HYG:

2.94

LQD:

1.27

Коэф-т Омега

HYG:

1.37

LQD:

1.15

Коэф-т Кальмара

HYG:

3.65

LQD:

0.37

Коэф-т Мартина

HYG:

14.79

LQD:

2.32

Индекс Язвы

HYG:

0.58%

LQD:

2.54%

Дневная вол-ть

HYG:

4.25%

LQD:

6.83%

Макс. просадка

HYG:

-34.24%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

HYG:

-0.65%

LQD:

-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции HYG превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 3.98% против 2.32% соответственно.


HYG

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.59%

1 год

8.77%

5 лет

6.89%

10 лет

3.98%

LQD

С начала года

3.09%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-1.37%

1 год

6.05%

5 лет

1.30%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYG и LQD

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYG и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYG c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
HYG: 2.02
LQD: 0.86
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
HYG: 2.94
LQD: 1.27
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HYG: 1.37
LQD: 1.15
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HYG: 3.65
LQD: 0.37
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 14.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HYG: 14.79
LQD: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02
0.86
HYG
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и LQD

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности LQD в 4.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.86%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.39%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HYG и LQD

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65%
-8.42%
HYG
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и LQD

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 1.43%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43%
1.59%
HYG
LQD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab