PortfoliosLab logo
Сравнение HYG с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYG и LQD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HYG и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.25%
104.20%
HYG
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYG:

1.61

LQD:

0.88

Коэф-т Сортино

HYG:

2.38

LQD:

1.27

Коэф-т Омега

HYG:

1.34

LQD:

1.16

Коэф-т Кальмара

HYG:

2.03

LQD:

0.42

Коэф-т Мартина

HYG:

10.84

LQD:

2.49

Индекс Язвы

HYG:

0.85%

LQD:

2.67%

Дневная вол-ть

HYG:

5.75%

LQD:

7.54%

Макс. просадка

HYG:

-34.24%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

HYG:

-0.84%

LQD:

-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции HYG превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 3.86% против 2.17% соответственно.


HYG

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.06%

1 год

9.06%

5 лет

5.51%

10 лет

3.86%

LQD

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

0.20%

1 год

6.86%

5 лет

-0.39%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYG и LQD

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYG и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYG c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYG: 1.61
LQD: 0.88
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYG: 2.38
LQD: 1.27
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYG: 1.34
LQD: 1.16
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYG: 2.03
LQD: 0.42
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 10.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYG: 10.84
LQD: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.61
0.88
HYG
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и LQD

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности LQD в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.45%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HYG и LQD

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
-9.67%
HYG
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и LQD

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что HYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.21%
4.00%
HYG
LQD