PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYG с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYG и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYG и LQD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.13%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.15%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции HYG превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 5.21% против 2.67% соответственно.


HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.21%
1 год
6.94%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.21%

LQD

1 день
0.42%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.08%
1 год
4.82%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий HYG и LQD

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.


Доходность на риск

HYG vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7878
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.73

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.03

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.50

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

4.10

+5.46

HYG vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.73

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между HYG и LQD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и LQD

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности LQD в 4.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.54%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок HYG и LQD

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и LQD.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-24.95%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.37%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-24.95%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-24.95%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-4.02%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-3.99%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.23%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и LQD

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 2.28%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.70%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

3.76%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

6.61%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

8.65%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

8.67%

-0.36%