PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с EEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.00%/yr vs 9.91%/yr for EEM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 24.07%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 12.00% против 9.91% соответственно.

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between GDXJ and EEM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.36

The correlation between GDXJ and EEM shifts across timeframes, from 0.35 (10 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXJ и EEM

Секторы
GDXJ
EEM

Сырьевые материалы

100.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

17.5%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

43.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
EEM
6.1%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

EEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

EEM
8.1%

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

EEM
2.7%

Энергетика

GDXJ

-

EEM
3.3%

Финансовые услуги

GDXJ

-

EEM
17.5%

Здравоохранение

GDXJ

-

EEM
2.5%

Промышленность

GDXJ

-

EEM
6.2%

Недвижимость

GDXJ

-

EEM
0.9%

Технологии

GDXJ

-

EEM
43.6%

Коммунальные услуги

GDXJ

-

EEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

GDXJ vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.10

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.73

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.36

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

12.38

-8.83

GDXJ vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и EEM

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-66.43%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-13.52%

-25.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-17.29%

-22.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.76%

-37.49%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-39.82%

-17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-4.12%

-29.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-16.00%

-44.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

3.67%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и EEM

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

10.80%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

19.39%

+24.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.54%

21.64%

+29.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.50%

19.26%

+22.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

20.64%

+23.59%

Сравнение комиссий GDXJ и EEM

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и EEM

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности EEM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and EEM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to EEM (10.80%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.00% vs 9.91% for EEM. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.00% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.79% for EEM.

GDXJ is categorized as Gold, while EEM is Emerging Markets Diversified. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор