PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWJ с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWJ с EWY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

EWJ и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или EWY.

Корреляция

Корреляция между EWJ и EWY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

0.34

EWY:

-0.33

Коэф-т Сортино

EWJ:

0.63

EWY:

-0.25

Коэф-т Омега

EWJ:

1.08

EWY:

0.97

Коэф-т Кальмара

EWJ:

0.52

EWY:

-0.17

Коэф-т Мартина

EWJ:

1.56

EWY:

-0.54

Индекс Язвы

EWJ:

4.86%

EWY:

14.00%

Дневная вол-ть

EWJ:

21.33%

EWY:

26.03%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

EWY:

-74.14%

Текущая просадка

EWJ:

-1.85%

EWY:

-33.85%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 4.89% против 1.73% соответственно.

EWJ

С начала года

6.48%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

7.13%

1 год

7.17%

5 лет

8.61%

10 лет

4.89%

EWY

С начала года

15.17%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

7.39%

1 год

-8.48%

5 лет

5.17%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWJ и EWY

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

EWY
iShares MSCI South Korea ETF
EWJ
iShares MSCI Japan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и EWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа EWY равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и EWY

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что сопоставимо с доходностью EWY в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.20%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		2.21%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%

Просадки

Сравнение просадок EWJ и EWY

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 4.20%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...