Сравнение EWJ с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EWJ и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWJ и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.34% соответственно.
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJ и EWY
EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
EWJ vs. EWY — Ранг доходности на риск
EWJ
EWY
Сравнение EWJ c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWJ | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 3.75 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.92 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.56 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 6.01 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 24.11 | -15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWJ | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 3.75 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.27 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EWJ и EWY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и EWY
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок EWJ и EWY
Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWJ | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -74.14% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -23.08% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -48.55% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.14% | -49.73% | +16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -16.61% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -20.23% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.76% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 9.02%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWJ | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 20.29% | -11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 31.19% | -16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 36.35% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 26.63% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 26.20% | -8.88% |