PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWJ с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWJ и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWJ и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
7.11%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.34% соответственно.


EWJ

1 день
2.42%
1 месяц
-4.12%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.85%
1 год
32.61%
3 года*
17.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.04%

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий EWJ и EWY

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

EWJ vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWJEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

3.75

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.92

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

6.01

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

24.11

-15.44

EWJ vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWJEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.75

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.27

-0.17

Корреляция

Корреляция между EWJ и EWY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и EWY

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EWY в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
4.22%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок EWJ и EWY

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


EWJEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-74.14%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-23.08%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-48.55%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-49.73%

+16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-16.61%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-20.23%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.76%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 9.02%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWJEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

20.29%

-11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

31.19%

-16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

36.35%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

26.63%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

26.20%

-8.88%