Сравнение EWJ с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EWJ и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJ или EWY.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и EWY
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью -14.24%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 5.55% против 1.84% соответственно.
EWJ
6.00%
-3.76%
-1.08%
10.57%
4.25%
5.55%
EWY
-14.24%
-9.46%
-14.15%
-7.36%
0.21%
1.84%
Основные характеристики
| EWJ | EWY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | -0.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | -0.32 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | -1.11 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 6.75% |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 22.40% |
| Макс. просадка | -58.89% | -74.14% |
| Текущая просадка | -7.54% | -38.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJ и EWY
EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между EWJ и EWY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWJ c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и EWY
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности EWY в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.05% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.94% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок EWJ и EWY
Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 4.45%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.