PortfoliosLab logo
Сравнение EWJ с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWJ и EWY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWJ и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.20%
287.32%
EWJ
EWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWJ:

0.33

EWY:

-0.33

Коэф-т Сортино

EWJ:

0.60

EWY:

-0.32

Коэф-т Омега

EWJ:

1.08

EWY:

0.96

Коэф-т Кальмара

EWJ:

0.48

EWY:

-0.19

Коэф-т Мартина

EWJ:

1.44

EWY:

-0.64

Индекс Язвы

EWJ:

4.89%

EWY:

13.54%

Дневная вол-ть

EWJ:

21.46%

EWY:

25.84%

Макс. просадка

EWJ:

-58.89%

EWY:

-74.14%

Текущая просадка

EWJ:

-2.21%

EWY:

-36.85%

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 4.60% против 0.78% соответственно.


EWJ

С начала года

4.74%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

6.19%

1 год

6.35%

5 лет

8.59%

10 лет

4.60%

EWY

С начала года

9.94%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-6.45%

1 год

-9.30%

5 лет

4.22%

10 лет

0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWJ и EWY

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWY: 0.59%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWJ и EWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWJ c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWJ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWJ: 0.33
EWY: -0.33
Коэффициент Сортино EWJ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWJ: 0.60
EWY: -0.32
Коэффициент Омега EWJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWJ: 1.08
EWY: 0.96
Коэффициент Кальмара EWJ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWJ: 0.48
EWY: -0.19
Коэффициент Мартина EWJ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWJ: 1.44
EWY: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа EWY равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.33
EWJ
EWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и EWY

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности EWY в 2.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.24%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.32%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%

Просадки

Сравнение просадок EWJ и EWY

Максимальная просадка EWJ за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.21%
-36.85%
EWJ
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и EWY

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеют волатильность 12.40% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
12.79%
EWJ
EWY