PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с FXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 17.46%/yr vs 2.96%/yr for FXI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности EWY и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 119.05%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 17.46% против 2.96% соответственно.

EWY

1 день
-0.73%
1 месяц
30.18%
С начала года
119.05%
6 месяцев
134.13%
1 год
251.82%
3 года*
51.99%
5 лет*
20.31%
10 лет*
17.46%

FXI

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-8.38%
1 год
2.05%
3 года*
11.73%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		119.05%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.18%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between EWY and FXI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2004 г.

0.67

Over the past year, the correlation between EWY and FXI has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWY и FXI

Секторы
EWY
FXI

Технологии

52.4%
9.3%

Промышленность

20.4%
3.8%

Финансовые услуги

9.6%
34.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
25.7%

Здравоохранение

3.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
12.2%

Сырьевые материалы

2.0%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.9%

Энергетика

1.4%
5.2%

Коммунальные услуги

0.4%
0.4%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

EWY
52.4%
FXI
9.3%

Промышленность

EWY
20.4%
FXI
3.8%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
FXI
34.4%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
FXI
25.7%

Здравоохранение

EWY
3.5%
FXI
2.2%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
FXI
12.2%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
FXI
4.1%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
FXI
0.9%

Энергетика

EWY
1.4%
FXI
5.2%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
FXI
0.4%

Недвижимость

EWY

-

FXI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

EWY vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.02
0.10

+5.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
0.29

+5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.03

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

0.13

+10.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.91

0.28

+40.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 6.02, что выше коэффициента Шарпа FXI равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

0.10

+5.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.10

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.11

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.17

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EWY и FXI

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-72.68%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-15.62%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-28.72%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-54.94%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-60.81%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-26.91%

+25.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.13%

-31.22%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

7.22%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и FXI

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.32%

7.13%

+13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.41%

14.35%

+23.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.10%

19.93%

+22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.83%

31.68%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

27.67%

-0.30%

Сравнение комиссий EWY и FXI

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и FXI

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FXI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		0.96%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

EWY and FXI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (20.32%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, EWY leads with 17.46% vs 2.96% for FXI. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 17.46% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.96% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while FXI is China Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while FXI tracks FTSE China 25 Index. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.74% for FXI.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор