PortfoliosLab logo
Сравнение EWY с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWY и FXI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWY и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
185.93%
195.06%
EWY
FXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWY:

-0.36

FXI:

1.12

Коэф-т Сортино

EWY:

-0.37

FXI:

1.73

Коэф-т Омега

EWY:

0.96

FXI:

1.23

Коэф-т Кальмара

EWY:

-0.21

FXI:

0.77

Коэф-т Мартина

EWY:

-0.68

FXI:

3.47

Индекс Язвы

EWY:

13.59%

FXI:

11.39%

Дневная вол-ть

EWY:

25.84%

FXI:

35.39%

Макс. просадка

EWY:

-74.14%

FXI:

-72.68%

Текущая просадка

EWY:

-37.01%

FXI:

-31.83%

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 0.99% против -1.69% соответственно.


EWY

С начала года

9.67%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-9.78%

5 лет

3.58%

10 лет

0.99%

FXI

С начала года

11.63%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

8.73%

1 год

33.74%

5 лет

-0.52%

10 лет

-1.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWY и FXI

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.


График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%
График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWY: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWY и FXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWY c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWY: -0.36
FXI: 1.12
Коэффициент Сортино EWY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWY: -0.37
FXI: 1.73
Коэффициент Омега EWY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWY: 0.96
FXI: 1.23
Коэффициент Кальмара EWY, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWY: -0.21
FXI: 0.77
Коэффициент Мартина EWY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWY: -0.68
FXI: 3.47

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
1.12
EWY
FXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и FXI

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FXI в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.33%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.58%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%

Просадки

Сравнение просадок EWY и FXI

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.01%
-31.83%
EWY
FXI

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и FXI

Текущая волатильность для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) составляет 12.78%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что EWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
15.26%
EWY
FXI