PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с ITB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 14.45%/yr for ITB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности SPY и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции ITB по среднегодовой доходности: 15.42% против 14.45% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.27%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
8.97%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
5.46%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between SPY and ITB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.65

Over the past year, the correlation between SPY and ITB has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPY и ITB

Секторы
SPY
ITB

Технологии

35.9%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
71.8%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.8%
19.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%
8.6%

Технологии

SPY
35.9%
ITB

-

Финансовые услуги

SPY
11.8%
ITB

-

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
ITB

-

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
ITB
71.8%

Здравоохранение

SPY
8.4%
ITB

-

Промышленность

SPY
7.8%
ITB
19.1%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
ITB

-

Энергетика

SPY
3.6%
ITB

-

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
ITB

-

Недвижимость

SPY
1.9%
ITB
0.5%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
ITB
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGTITB с DRN

Доходность на риск

SPY vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.18

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.53

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.21

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

0.41

+11.98

SPY vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и ITB

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-86.53%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-26.04%

+17.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-33.35%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-40.55%

+16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-52.10%

+18.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-23.53%

+21.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-37.08%

+28.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

13.45%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и ITB

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

9.26%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

20.89%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

29.90%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

29.29%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

30.05%

-12.09%

Сравнение комиссий SPY и ITB

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и ITB

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ITB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and ITB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.26%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.42% vs 14.45% for ITB. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.42% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for ITB.

ITB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while ITB is Building & Construction. SPY tracks S&P 500 Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.42% for ITB.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор