График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) показал доход в -2.87% с начала года и 19.82% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JEPQ закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.25% | -1.57% | -3.50% | -2.87% | |||||||||
| 2025 | 1.93% | -1.82% | -6.70% | 0.20% | 3.72% | 4.60% | 2.22% | 1.87% | 4.13% | 3.55% | 0.32% | 0.75% | 15.18% |
| 2024 | 3.00% | 4.31% | 2.51% | -3.29% | 5.00% | 3.27% | -2.47% | 1.48% | 2.63% | 0.37% | 5.55% | 0.44% | 24.85% |
| 2023 | 6.25% | -0.74% | 6.96% | 2.54% | 4.34% | 3.16% | 2.97% | -0.13% | -3.34% | -0.76% | 7.73% | 3.00% | 36.28% |
| 2022 | -3.73% | -6.25% | 8.21% | -5.13% | -8.85% | 4.48% | 5.14% | -6.09% | -12.89% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: годовая альфа составляет 3.09%, бета — 0.93, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 05.05.2022.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.96%) было выше, чем в снижении (81.14%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 3.09% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.93 и R² 0.90 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 92.96%
- Участие в снижении
- 81.14%
Комиссия
Комиссия JEPQ составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEPQ имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JEPQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.40 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 6.61 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JEPQ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.16 | $6.12 | $5.44 | $5.01 | $3.85 |
Дивидендный доход | 11.10% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.47 | $0.51 | $0.97 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.45 | $0.48 | $0.54 | $0.60 | $0.62 | $0.49 | $0.44 | $0.44 | $0.45 | $0.48 | $1.13 | $6.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.34 | $0.38 | $0.43 | $0.43 | $0.45 | $0.42 | $0.43 | $0.56 | $0.55 | $0.49 | $0.96 | $5.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.44 | $0.43 | $0.45 | $0.48 | $0.36 | $0.37 | $0.37 | $0.45 | $0.42 | $0.42 | $0.81 | $5.01 |
| 2022 | $0.38 | $0.34 | $0.41 | $0.55 | $0.38 | $0.68 | $1.12 | $3.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF показал максимальную просадку в 20.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF составляет 5.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.07% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 84 | 8 авг. 2025 г. | 118 |
| -16.82% | 5 мая 2022 г. | 113 | 14 окт. 2022 г. | 133 | 27 апр. 2023 г. | 246 |
| -10.71% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
| -8.82% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.6% | 15 сент. 2023 г. | 30 | 26 окт. 2023 г. | 8 | 7 нояб. 2023 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...