PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

JEPQ — это активно управляемый ETF от JPMorgan Chase. JEPQ запущен 3 мая 2022 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US46654Q2030

CUSIP

46654Q203

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

3 мая 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Actively Managed, Dividend, Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JEPQ составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Популярные сравнения:
JEPQ с JEPI JEPQ с QQQ JEPQ с QYLD JEPQ с SCHD JEPQ с SPYI JEPQ с VOO JEPQ с QQQI JEPQ с GPIQ JEPQ с QQQM JEPQ с SPY
Популярные сравнения:
JEPQ с JEPI JEPQ с QQQ JEPQ с QYLD JEPQ с SCHD JEPQ с SPYI JEPQ с VOO JEPQ с QQQI JEPQ с GPIQ JEPQ с QQQM JEPQ с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) показал доход в -2.97% с начала года и 8.58% за последние 12 месяцев.

JEPQ

С начала года

-2.97%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-2.54%

1 год

8.58%

3 года

14.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEPQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.93%-1.82%-6.70%0.20%3.72%-2.97%
20243.00%4.31%2.51%-3.29%5.00%3.27%-2.47%1.48%2.66%0.37%5.55%0.44%24.90%
20236.25%-0.74%6.96%2.54%4.34%3.15%2.97%-0.13%-3.33%-0.76%7.73%3.00%36.27%
2022-3.73%-6.25%8.21%-5.14%-8.85%4.48%5.14%-6.09%-12.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JEPQ составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

9.40%9.50%9.60%9.70%9.80%9.90%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$5.93$5.44$5.00$3.85

Дивидендный доход

11.27%9.65%10.02%9.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.45$0.48$0.54$0.60$2.07
2024$0.00$0.34$0.38$0.43$0.43$0.45$0.42$0.43$0.56$0.55$0.49$0.96$5.44
2023$0.00$0.44$0.43$0.45$0.48$0.36$0.37$0.37$0.45$0.42$0.42$0.81$5.00
2022$0.38$0.34$0.41$0.55$0.38$0.68$1.12$3.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF показал максимальную просадку в 20.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF составляет 7.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.07%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-16.82%5 мая 2022 г.11314 окт. 2022 г.13327 апр. 2023 г.246
-10.71%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.438 окт. 2024 г.63
-6.6%15 сент. 2023 г.3026 окт. 2023 г.87 нояб. 2023 г.38
-6.04%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.23
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...