- ISIN
- US46654Q2030
- CUSIP
- 46654Q203
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 3 мая 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nasdaq-100, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq-100 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $40B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции JEPQ — $60.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) показал доход в 7.85% с начала года и 25.10% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JEPQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JEPQ закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.25% | -1.57% | -3.50% | 7.84% | 4.21% | -1.20% | 7.85% | ||||||
| 2025 | 1.93% | -1.82% | -6.70% | 0.20% | 3.72% | 4.60% | 2.22% | 1.87% | 4.13% | 3.55% | 0.32% | 0.75% | 15.18% |
| 2024 | 3.00% | 4.31% | 2.51% | -3.29% | 5.00% | 3.27% | -2.47% | 1.48% | 2.63% | 0.37% | 5.55% | 0.44% | 24.85% |
| 2023 | 6.25% | -0.74% | 6.96% | 2.54% | 4.34% | 3.16% | 2.97% | -0.13% | -3.34% | -0.76% | 7.73% | 3.00% | 36.28% |
| 2022 | -1.82% | -6.25% | 8.21% | -5.13% | -8.85% | 4.48% | 5.14% | -6.09% | -11.16% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF has an annualized alpha of 2.58%, beta of 0.93, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.50%) than losses (80.01%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.89, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.58%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 90.50%
- Участие в снижении
- 80.01%
Комиссия
Комиссия JEPQ составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEPQ имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.46 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 10.92 | +2.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.12 | $6.12 | $5.44 | $5.01 | $3.85 |
Дивидендный доход | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.47 | $0.51 | $0.56 | $0.59 | $0.56 | $2.69 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.45 | $0.48 | $0.54 | $0.60 | $0.62 | $0.49 | $0.44 | $0.44 | $0.45 | $0.48 | $1.13 | $6.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.34 | $0.38 | $0.43 | $0.43 | $0.45 | $0.42 | $0.43 | $0.56 | $0.55 | $0.49 | $0.96 | $5.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.44 | $0.43 | $0.45 | $0.48 | $0.36 | $0.37 | $0.37 | $0.45 | $0.42 | $0.42 | $0.81 | $5.01 |
| 2022 | $0.38 | $0.34 | $0.41 | $0.55 | $0.38 | $0.68 | $1.12 | $3.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF показал максимальную просадку в 20.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF составляет 2.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.07%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 4mo 2d | 5mo 19dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.82%окт. 2022 г. | 5mo 12d | 6mo 15d | 11mo 27dмай 2022 г. - апр. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.71%авг. 2024 г. | 27d | 2mo 3d | 3moиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.82%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.60%окт. 2023 г. | 1mo 11d | 12d | 1mo 23dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| JEPQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -56.78% | +36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.10% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -18.90% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.21% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -10.71% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.04% | -0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JEPQ
Добавьте JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JEPQ