PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с SILJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 12.82%/yr vs 8.17%/yr for SILJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GDX charges 0.51%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности GDX и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 12.82% против 8.17% соответственно.

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%

SILJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
7.21%
1 год
79.14%
3 года*
43.26%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-4.81%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between GDX and SILJ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.85

The correlation between GDX and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDX и SILJ

Секторы
GDX
SILJ

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

GDX

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

GDX

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

GDX

-

SILJ
0.2%

Энергетика

GDX

-

SILJ

-

Финансовые услуги

GDX

-

SILJ
0.3%

Здравоохранение

GDX

-

SILJ

-

Промышленность

GDX

-

SILJ

-

Недвижимость

GDX

-

SILJ

-

Технологии

GDX

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

GDX

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

GDX vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.43

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.86

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.29

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

5.48

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.07

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GDX и SILJ

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-79.04%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-34.71%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.09%

-34.71%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-55.47%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-70.06%

+20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-34.64%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-41.42%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

14.49%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и SILJ

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 16.05%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

20.06%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.61%

46.73%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

55.89%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

44.60%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

46.33%

-9.06%

Сравнение комиссий GDX и SILJ

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и SILJ

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SILJ в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.10%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GDX and SILJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SILJ has higher volatility (20.06%) compared to GDX (16.05%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, GDX leads with 12.82% vs 8.17% for SILJ. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 12.82% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.80% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while SILJ is Silver. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор