Сравнение EEM с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
EEM и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEM и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEM и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 7.66% против 3.03% соответственно.
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и FXI
EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
EEM vs. FXI — Ранг доходности на риск
EEM
FXI
Сравнение EEM c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEM | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.08 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.28 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.10 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 0.29 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEM | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.08 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.11 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EEM и FXI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и FXI
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и FXI
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEM | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -72.68% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -16.74% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -55.14% | +17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -60.81% | +20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -26.87% | +17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -31.27% | +15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.89% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и FXI
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEM | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 6.74% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 14.71% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 24.29% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 31.64% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 27.70% | -7.38% |