PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с FXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.93%/yr vs 2.96%/yr for FXI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EEM charges 0.72%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности EEM и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 9.93% против 2.96% соответственно.

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%

FXI

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-8.38%
1 год
2.05%
3 года*
11.73%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.18%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between EEM and FXI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2004 г.

0.84

The correlation between EEM and FXI shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEM и FXI

Секторы
EEM
FXI

Технологии

43.6%
9.3%

Финансовые услуги

17.5%
34.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
25.7%

Промышленность

6.2%
3.8%

Сырьевые материалы

6.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
12.2%

Энергетика

3.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
0.9%

Здравоохранение

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

EEM
43.6%
FXI
9.3%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
FXI
34.4%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
FXI
25.7%

Промышленность

EEM
6.2%
FXI
3.8%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
FXI
4.1%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
FXI
12.2%

Энергетика

EEM
3.3%
FXI
5.2%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
FXI
0.9%

Здравоохранение

EEM
2.5%
FXI
2.2%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
FXI
0.4%

Недвижимость

EEM
0.9%
FXI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с GXCFXI с EWY

Доходность на риск

EEM vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.10

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
0.29

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.03

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

0.13

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

0.28

+15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа FXI равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.10

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.17

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EEM и FXI

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-72.68%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-15.62%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-28.72%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-54.94%

+17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-60.81%

+20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-26.91%

+25.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-31.22%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

7.22%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и FXI

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

7.13%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

14.35%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

19.93%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

31.68%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

27.67%

-7.17%

Сравнение комиссий EEM и FXI

EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и FXI

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FXI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

EEM and FXI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.52%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.93% vs 2.96% for FXI. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.93% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.74% for EEM.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FXI is China Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while FXI tracks FTSE China 25 Index. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.74% for FXI.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор