PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EEM с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EEMFXI
Дох-ть с нач. г.7.03%7.79%
Дох-ть за 1 год8.59%-3.74%
Дох-ть за 3 года-4.60%-14.06%
Дох-ть за 5 лет2.24%-7.37%
Дох-ть за 10 лет1.74%-1.73%
Коэф-т Шарпа0.56-0.15
Дневная вол-ть14.03%26.47%
Макс. просадка-66.44%-72.68%
Текущая просадка-20.43%-48.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EEM и FXI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EEM и FXI

С начала года, EEM показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции EEM превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 1.74% против -1.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
221.89%
120.47%
EEM
FXI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares China Large-Cap ETF

Сравнение комиссий EEM и FXI

EEM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.


FXI
iShares China Large-Cap ETF
График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EEM c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EEM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EEM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EEM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EEM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EEM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.39
FXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXI, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXI, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXI, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00-0.26

Сравнение коэффициента Шарпа EEM и FXI

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EEM и FXI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.56
-0.15
EEM
FXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и FXI

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FXI в 2.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2.68%3.17%2.60%1.59%2.18%2.72%2.68%2.30%2.68%2.89%2.50%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EEM и FXI

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-20.43%
-48.97%
EEM
FXI

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и FXI

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 3.20%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.20%
6.11%
EEM
FXI