Сравнение LQD с INDA
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.54%/yr vs 7.09%/yr for INDA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for INDA.
Доходность
Сравнение доходности LQD и INDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 2.54% против 7.09% соответственно.
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
INDA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -11.81%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам LQD и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
INDA iShares MSCI India ETF | -10.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Correlation
The correlation between LQD and INDA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.12 |
Over the past year, LQD and INDA have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. INDA — Ранг доходности на риск
LQD
INDA
Сравнение LQD c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.63 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -1.46 | +5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и INDA
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -45.07% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -18.69% | +15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | -22.72% | +14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -22.72% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -45.07% | +20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -17.77% | +14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -9.59% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 8.09% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и INDA
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.78%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 4.16% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 12.77% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 14.79% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 15.40% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 21.11% | -12.42% |
Сравнение комиссий LQD и INDA
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и INDA
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
LQD and INDA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDA has higher volatility (4.16%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs INDA's -45.07%.
On 10-year performance, INDA leads with 7.09% vs 2.54% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, INDA has performed better with a 7.09% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
LQD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.00% for INDA.
LQD is categorized as Corporate Bonds, while INDA is Asia Pacific Equities. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.69% for INDA.
LQD currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQD и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор