Сравнение GDX с JEPQ
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDX returned 38.96%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности GDX и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 50.59%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -16.99% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between GDX and JEPQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.26 |
The correlation between GDX and JEPQ shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDX и JEPQ
Секторы
GDX
JEPQ
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
GDX
JEPQ
Коммуникационные услуги
GDX
-
JEPQ
Потребительский циклический сектор
GDX
-
JEPQ
Потребительский защитный сектор
GDX
-
JEPQ
Энергетика
GDX
-
JEPQ
Финансовые услуги
GDX
-
JEPQ
Здравоохранение
GDX
-
JEPQ
Промышленность
GDX
-
JEPQ
Недвижимость
GDX
-
JEPQ
Технологии
GDX
-
JEPQ
Коммунальные услуги
GDX
-
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GDX
JEPQ
Сравнение GDX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.91 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 13.84 | -9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и JEPQ
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -20.07% | -60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -8.82% | -27.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -20.07% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -1.64% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -3.41% | -37.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 1.85% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и JEPQ
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 4.98% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 10.22% | +28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 12.61% | +34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 16.73% | +20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 16.73% | +20.61% |
Сравнение комиссий GDX и JEPQ
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и JEPQ
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and JEPQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, GDX leads with 38.96% vs 19.91% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDX has performed better with a 38.96% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.79% for GDX.
GDX is categorized as Gold, while JEPQ is Nasdaq-100. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор