PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с INDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 7.09%/yr for INDA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URA и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 15.90% против 7.09% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
0.73%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-11.81%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between URA and INDA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.39

The correlation between URA and INDA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и INDA

Секторы
URA
INDA

Энергетика

58.2%
9.5%

Промышленность

20.9%
10.3%

Коммунальные услуги

9.2%
4.6%

Сырьевые материалы

5.0%
8.0%

Технологии

0.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Финансовые услуги

-

28.4%

Здравоохранение

-

6.2%

Недвижимость

-

1.4%

Энергетика

URA
58.2%
INDA
9.5%

Промышленность

URA
20.9%
INDA
10.3%

Коммунальные услуги

URA
9.2%
INDA
4.6%

Сырьевые материалы

URA
5.0%
INDA
8.0%

Технологии

URA
0.9%
INDA
8.3%

Коммуникационные услуги

URA

-

INDA
4.7%

Потребительский циклический сектор

URA

-

INDA
12.5%

Потребительский защитный сектор

URA

-

INDA
6.2%

Финансовые услуги

URA

-

INDA
28.4%

Здравоохранение

URA

-

INDA
6.2%

Недвижимость

URA

-

INDA
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

URA vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.80

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-1.10

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.88

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.63

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-1.46

+3.77

URA vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и INDA

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-45.07%

-48.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-18.69%

-12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-22.72%

-15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-22.72%

-15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-45.07%

-16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-17.77%

-30.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-9.59%

-65.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

8.09%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и INDA

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

4.16%

+13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

12.77%

+27.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

14.79%

+36.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

15.40%

+28.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

21.11%

+16.80%

Сравнение комиссий URA и INDA

И URA, и INDA имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и INDA

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and INDA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, URA leads with 15.90% vs 7.09% for INDA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.90% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA and INDA have the same expense ratio: 0.69% per year.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for INDA.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while INDA is Asia Pacific Equities. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор