PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с JEPQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHD returned 14.60%/yr vs 19.79%/yr for JEPQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

SCHD

1 день
0.41%
1 месяц
-2.47%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.25%
1 год
24.56%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.71%
10 лет*
12.72%

JEPQ

1 день
-2.48%
1 месяц
0.34%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.10%
3 года*
19.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		17.72%4.34%11.66%4.54%1.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between SCHD and JEPQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.49

Over the past year, the correlation between SCHD and JEPQ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и JEPQ

Секторы
SCHD
JEPQ

Технологии

19.4%
58.9%

Потребительский защитный сектор

18.5%
6.0%

Здравоохранение

18.4%
3.9%

Энергетика

14.6%
0.3%

Финансовые услуги

9.1%
0.3%

Промышленность

7.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
13.9%

Сырьевые материалы

1.2%
0.9%

Коммунальные услуги

0.0%
1.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

SCHD
19.4%
JEPQ
58.9%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
JEPQ
6.0%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
JEPQ
3.9%

Энергетика

SCHD
14.6%
JEPQ
0.3%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
JEPQ
0.3%

Промышленность

SCHD
7.4%
JEPQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
JEPQ
11.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
JEPQ
13.9%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
JEPQ
0.9%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

SCHD

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM

Доходность на риск

SCHD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.93

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.57

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

2.86

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

13.55

-0.62

SCHD vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и JEPQ

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-20.07%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.82%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-20.07%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.48%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.40%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.86%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и JEPQ

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.58%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.27%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

10.58%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

13.08%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

16.79%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

16.79%

-0.08%

Сравнение комиссий SCHD и JEPQ

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и JEPQ

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.30%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and JEPQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to SCHD (3.58%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.79% vs 14.60% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.79% return vs 14.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 3.30% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while JEPQ is Nasdaq-100. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.35% for JEPQ.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор