PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с XME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 3.13%/yr vs 19.60%/yr for XME. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXI charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности FXI и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 3.13% против 19.60% соответственно.

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-2.91%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%

XME

1 день
1.77%
1 месяц
-2.35%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
86.41%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between FXI and XME is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.51

The correlation between FXI and XME shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXI и XME

Секторы
FXI
XME

Финансовые услуги

34.6%

-

Потребительский циклический сектор

25.3%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Технологии

9.3%
2.2%

Энергетика

5.3%
23.4%

Промышленность

4.1%
0.4%

Сырьевые материалы

3.9%
75.3%

Здравоохранение

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%
0.8%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

FXI
34.6%
XME

-

Потребительский циклический сектор

FXI
25.3%
XME

-

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
XME

-

Технологии

FXI
9.3%
XME
2.2%

Энергетика

FXI
5.3%
XME
23.4%

Промышленность

FXI
4.1%
XME
0.4%

Сырьевые материалы

FXI
3.9%
XME
75.3%

Здравоохранение

FXI
2.2%
XME

-

Недвижимость

FXI
1.1%
XME

-

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
XME
0.8%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

FXI vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.41

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.86

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.84

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

9.58

-9.96

FXI vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и XME

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-85.89%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-22.60%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-30.47%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-37.27%

-17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-61.69%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-9.33%

-18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-44.09%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

9.05%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и XME

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.22%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

15.26%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

28.51%

-14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

36.11%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

32.84%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

32.96%

-5.32%

Сравнение комиссий FXI и XME

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и XME

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

FXI and XME have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 19.60% vs 3.13% for FXI. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.60% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.32% for XME.

FXI is categorized as China Equities, while XME is Materials. FXI tracks FTSE China 50 Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор