PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с EWY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 8.82%/yr vs 16.84%/yr for EWY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 103.10%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 8.82% против 16.84% соответственно.

SILJ

1 день
3.23%
1 месяц
-20.69%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.26%
1 год
85.48%
3 года*
45.21%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.82%

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
4.68%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
198.25%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-1.77%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between SILJ and EWY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.30

The correlation between SILJ and EWY shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SILJ и EWY

Секторы
SILJ
EWY

Сырьевые материалы

99.8%
2.0%

Финансовые услуги

0.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

0.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
EWY
2.0%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
EWY
9.6%

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
EWY
1.7%

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
EWY
2.9%

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

EWY
5.7%

Энергетика

SILJ

-

EWY
1.4%

Здравоохранение

SILJ

-

EWY
3.5%

Промышленность

SILJ

-

EWY
20.4%

Недвижимость

SILJ

-

EWY

-

Технологии

SILJ

-

EWY
52.4%

Коммунальные услуги

SILJ

-

EWY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

SILJ vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
4.29

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
4.08

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

8.65

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

30.24

-24.58

SILJ vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и EWY

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-74.14%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.16%

-23.08%

-16.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-27.36%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.60%

-48.55%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-49.73%

-20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.56%

-8.88%

-23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.40%

-20.11%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

6.59%

+8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и EWY

Текущая волатильность для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 20.76%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

25.64%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.36%

42.65%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.54%

46.51%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

30.15%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.41%

28.06%

+18.35%

Сравнение комиссий SILJ и EWY

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и EWY

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности EWY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.04%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and EWY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to SILJ (20.76%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, EWY leads with 16.84% vs 8.82% for SILJ. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 20.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 16.84% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.03% for EWY.

SILJ is categorized as Silver, while EWY is Asia Pacific Equities. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор