PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с XLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.84%/yr vs 10.54%/yr for XLB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности EFA и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 9.84% против 10.54% соответственно.

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
20.35%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between EFA and XLB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2001 г.

0.74

The correlation between EFA and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и XLB

Секторы
EFA
XLB

Финансовые услуги

24.6%

-

Промышленность

19.9%
1.5%

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.9%
87.6%

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

EFA
24.6%
XLB

-

Промышленность

EFA
19.9%
XLB
1.5%

Здравоохранение

EFA
10.6%
XLB

-

Технологии

EFA
10.4%
XLB

-

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
XLB
12.4%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
XLB

-

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
XLB
87.6%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
XLB

-

Энергетика

EFA
4.0%
XLB

-

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
XLB

-

Недвижимость

EFA
1.9%
XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

EFA vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.17

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.73

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.65

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

5.05

+1.62

EFA vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и XLB

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-59.83%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.38%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-23.17%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-24.72%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-37.27%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.25%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-10.83%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.04%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и XLB

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 5.50%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

7.05%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

13.58%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

17.49%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

19.06%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

20.70%

-3.43%

Сравнение комиссий EFA и XLB

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и XLB

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

EFA and XLB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 9.84% for EFA. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.68% for XLB.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLB is Materials. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.13% for XLB.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор