PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAIL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NAIL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.74%
12.84%
NAIL
SPY

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность 20.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%.


NAIL

С начала года

20.06%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

27.73%

1 год

89.88%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


NAILSPY
Коэф-т Шарпа1.192.70
Коэф-т Сортино1.863.60
Коэф-т Омега1.231.50
Коэф-т Кальмара2.023.90
Коэф-т Мартина4.8617.52
Индекс Язвы18.96%1.87%
Дневная вол-ть77.53%12.14%
Макс. просадка-93.75%-55.19%
Текущая просадка-25.37%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NAIL и SPY

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
График комиссии NAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NAIL и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAIL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAIL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.192.70
Коэффициент Сортино NAIL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.863.60
Коэффициент Омега NAIL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.50
Коэффициент Кальмара NAIL, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.023.90
Коэффициент Мартина NAIL, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8617.52
NAIL
SPY

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
2.70
NAIL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и SPY

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
0.39%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и SPY

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.37%
-0.85%
NAIL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и SPY

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.52%
3.98%
NAIL
SPY