PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NAIL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.24% против 14.06% соответственно.

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с FDEGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий NAIL и SPY

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

NAIL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.96

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.49

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.53

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

7.27

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.96

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.70

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между NAIL и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и SPY

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и SPY

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NAILSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-55.19%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.82%

-12.05%

-51.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-24.50%

-59.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-33.72%

-60.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-5.53%

-72.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-9.09%

-34.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.44%

2.54%

+28.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и SPY

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAILSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.46%

5.35%

+19.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

9.50%

+47.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.64%

19.06%

+71.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

17.06%

+69.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

17.92%

+70.69%