PortfoliosLab logo
Сравнение EEM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEM и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EEM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
495.00%
845.73%
EEM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEM:

0.57

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

EEM:

0.94

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

EEM:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EEM:

0.41

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

EEM:

1.83

SPY:

2.39

Индекс Язвы

EEM:

6.02%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

EEM:

19.26%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

EEM:

-66.43%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EEM:

-17.59%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.12% против 11.95% соответственно.


EEM

С начала года

4.09%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-1.98%

1 год

9.75%

5 лет

6.43%

10 лет

2.12%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEM и SPY

EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEM, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEM: 0.57
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино EEM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEM: 0.94
SPY: 0.89
Коэффициент Омега EEM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EEM: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара EEM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEM: 0.41
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина EEM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEM: 1.83
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.54
EEM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и SPY

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EEM и SPY

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.59%
-10.54%
EEM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и SPY

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) составляет 11.36%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что EEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.36%
15.13%
EEM
SPY