Сравнение EEM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EEM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или SPY.
Корреляция
Корреляция между EEM и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и SPY
Основные характеристики
EEM:
0.61
SPY:
2.03
EEM:
0.95
SPY:
2.71
EEM:
1.12
SPY:
1.38
EEM:
0.31
SPY:
3.02
EEM:
2.40
SPY:
13.49
EEM:
3.98%
SPY:
1.88%
EEM:
15.73%
SPY:
12.48%
EEM:
-66.43%
SPY:
-55.19%
EEM:
-20.56%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.03% против 12.94% соответственно.
EEM
6.85%
-1.78%
-0.52%
8.62%
0.96%
3.03%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и SPY
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и SPY
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.42% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и SPY
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и SPY
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.