Сравнение EEM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EEM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.66% против 14.06% соответственно.
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и SPY
EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EEM vs. SPY — Ранг доходности на риск
EEM
SPY
Сравнение EEM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.96 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.49 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.53 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 7.27 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.96 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EEM и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и SPY
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и SPY
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -55.19% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -12.05% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -24.50% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -33.72% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -5.53% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -9.09% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.54% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и SPY
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 5.35% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 9.50% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 19.06% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 17.06% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 17.92% | +2.40% |