Сравнение EEM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EEM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или SPY.
Основные характеристики
| EEM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.99% | 24.15% |
| Дох-ть за 1 год | 26.51% | 38.94% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | 10.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.15% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.37% | 13.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 9.34 | 20.13 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 12.32% |
| Макс. просадка | -66.44% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.51% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EEM и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и SPY
С начала года, EEM показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.37% против 13.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и SPY
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и SPY
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.26% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и SPY
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и SPY
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.