PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EEM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EEMSPY
Дох-ть с нач. г.7.03%16.23%
Дох-ть за 1 год8.59%23.11%
Дох-ть за 3 года-4.60%10.03%
Дох-ть за 5 лет2.24%14.88%
Дох-ть за 10 лет1.74%12.74%
Коэф-т Шарпа0.561.98
Дневная вол-ть14.03%11.25%
Макс. просадка-66.44%-55.19%
Текущая просадка-20.43%-2.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EEM и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EEM и SPY

С начала года, EEM показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.74% против 12.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
473.44%
840.75%
EEM
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий EEM и SPY

EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EEM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EEM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EEM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EEM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EEM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EEM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.39
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.70

Сравнение коэффициента Шарпа EEM и SPY

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EEM и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.56
1.98
EEM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и SPY

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SPY в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.25%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EEM и SPY

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-20.43%
-2.81%
EEM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и SPY

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.20%
2.74%
EEM
SPY