PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с XLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 3.13%/yr vs 10.54%/yr for XLB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXI charges 0.74%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности FXI и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 3.13% против 10.54% соответственно.

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-2.91%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
20.35%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between FXI and XLB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г.

0.56

The correlation between FXI and XLB shifts across timeframes, from 0.40 (5 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXI и XLB

Секторы
FXI
XLB

Финансовые услуги

34.6%

-

Потребительский циклический сектор

25.3%
12.4%

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Технологии

9.3%

-

Энергетика

5.3%

-

Промышленность

4.1%
1.5%

Сырьевые материалы

3.9%
87.6%

Здравоохранение

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

FXI
34.6%
XLB

-

Потребительский циклический сектор

FXI
25.3%
XLB
12.4%

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
XLB

-

Технологии

FXI
9.3%
XLB

-

Энергетика

FXI
5.3%
XLB

-

Промышленность

FXI
4.1%
XLB
1.5%

Сырьевые материалы

FXI
3.9%
XLB
87.6%

Здравоохранение

FXI
2.2%
XLB

-

Недвижимость

FXI
1.1%
XLB

-

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
XLB

-

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

FXI vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.17

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.73

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.65

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

5.05

-5.43

FXI vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и XLB

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-59.83%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.38%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-23.17%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-24.72%

-30.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-37.27%

-23.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-2.25%

-25.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-10.83%

-20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.04%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и XLB

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.22%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.05%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

13.58%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

17.49%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

19.06%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

20.70%

+6.94%

Сравнение комиссий FXI и XLB

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и XLB

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

FXI and XLB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 3.13% for FXI. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.68% for XLB.

FXI is categorized as China Equities, while XLB is Materials. FXI tracks FTSE China 50 Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.13% for XLB.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор