Сравнение XME с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
XME и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 19.75% против 10.55% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и XLB
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
XME vs. XLB — Ранг доходности на риск
XME
XLB
Сравнение XME c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 0.92 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.42 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.34 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 4.67 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.92 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XME и XLB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и XLB
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок XME и XLB
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -59.83% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -14.64% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -24.72% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -37.27% | -24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -5.47% | -10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -10.88% | -33.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 4.21% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и XLB
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 5.95% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 12.56% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 20.94% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 18.92% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 20.61% | +12.36% |