PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с EEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 9.91%/yr for EEM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности GDX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 24.07%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 13.29% против 9.91% соответственно.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
50.59%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between GDX and EEM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.36

The correlation between GDX and EEM shifts across timeframes, from 0.33 (10 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDX и EEM

Секторы
GDX
EEM

Сырьевые материалы

100.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

17.5%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

43.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
EEM
6.1%

Коммуникационные услуги

GDX

-

EEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

GDX

-

EEM
8.1%

Потребительский защитный сектор

GDX

-

EEM
2.7%

Энергетика

GDX

-

EEM
3.3%

Финансовые услуги

GDX

-

EEM
17.5%

Здравоохранение

GDX

-

EEM
2.5%

Промышленность

GDX

-

EEM
6.2%

Недвижимость

GDX

-

EEM
0.9%

Технологии

GDX

-

EEM
43.6%

Коммунальные услуги

GDX

-

EEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

GDX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.10

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.73

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.36

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

12.38

-8.52

GDX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и EEM

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-66.43%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-13.52%

-22.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-17.29%

-18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-37.49%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-39.82%

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-4.12%

-26.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-16.00%

-24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

3.67%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и EEM

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

10.80%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

19.39%

+19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

21.64%

+25.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

19.26%

+17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

20.64%

+16.70%

Сравнение комиссий GDX и EEM

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и EEM

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности EEM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GDX and EEM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (17.20%) compared to EEM (10.80%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.29% vs 9.91% for EEM. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.29% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.79% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while EEM is Emerging Markets Diversified. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор