Сравнение ITB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ITB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITB или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ITB и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.98% против 13.10% соответственно.
ITB
16.80%
-1.86%
14.51%
37.60%
22.29%
16.98%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| ITB | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.44 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 6.17 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 6.19% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 25.97% | 12.14% |
| Макс. просадка | -86.53% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.42% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и SPY
ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между ITB и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и SPY
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.39% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и SPY
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и SPY
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.