PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с URA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 16.84%/yr vs 15.90%/yr for URA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности EWY и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 103.10%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 16.84% против 15.90% соответственно.

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
4.68%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
198.25%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between EWY and URA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.51

The correlation between EWY and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и URA

Секторы
EWY
URA

Технологии

52.4%
0.9%

Промышленность

20.4%
20.9%

Финансовые услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.4%
58.2%

Коммунальные услуги

0.4%
9.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
URA
0.9%

Промышленность

EWY
20.4%
URA
20.9%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
URA

-

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
URA

-

Здравоохранение

EWY
3.5%
URA

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
URA

-

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
URA
5.0%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
URA

-

Энергетика

EWY
1.4%
URA
58.2%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
URA
9.2%

Недвижимость

EWY

-

URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

EWY vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
0.64

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
1.21

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.14

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

1.04

+7.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.24

2.30

+27.93

EWY vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и URA

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-93.54%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-31.48%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-37.81%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-37.90%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-61.45%

+11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-48.34%

+39.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-74.94%

+54.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

14.12%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и URA

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

17.69%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

39.95%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

51.24%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

43.96%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

37.91%

-9.85%

Сравнение комиссий EWY и URA

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и URA

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности URA в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

EWY and URA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to URA (17.69%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, EWY leads with 16.84% vs 15.90% for URA. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 16.84% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.03% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while URA is Commodity Producers Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.69% for URA.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор