PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с EFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 9.84%/yr for EFA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности XLB и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.84% соответственно.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
20.35%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between XLB and EFA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2001 г.

0.74

The correlation between XLB and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и EFA

Секторы
XLB
EFA

Сырьевые материалы

87.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
7.6%

Промышленность

1.5%
19.9%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

24.6%

Здравоохранение

-

10.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
EFA
5.9%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
EFA
7.6%

Промышленность

XLB
1.5%
EFA
19.9%

Коммуникационные услуги

XLB

-

EFA
4.5%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

EFA
6.7%

Энергетика

XLB

-

EFA
4.0%

Финансовые услуги

XLB

-

EFA
24.6%

Здравоохранение

XLB

-

EFA
10.6%

Недвижимость

XLB

-

EFA
1.9%

Технологии

XLB

-

EFA
10.4%

Коммунальные услуги

XLB

-

EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

XLB vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.31

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.91

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.79

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

6.67

-1.62

XLB vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и EFA

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-61.04%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.42%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-14.05%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-29.53%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-34.19%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.61%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-11.92%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.07%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и EFA

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.50%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

13.19%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.64%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

16.58%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.27%

+3.43%

Сравнение комиссий XLB и EFA

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и EFA

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and EFA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 9.84% for EFA. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.68% for XLB.

XLB is categorized as Materials, while EFA is Foreign Large Cap Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор