PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642872349
CUSIP464287234
ЭмитентiShares
Дата выпуска11 апр. 2003 г.
РегионEmerging Markets (Broad)
КатегорияAsia Pacific Equities
Отслеживаемый индексMSCI Emerging Markets Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EEM составляет 0.68%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets ETF

Популярные сравнения: EEM с VWO, EEM с IEMG, EEM с SPY, EEM с EEMV, EEM с SPEM, EEM с SCHE, EEM с FXI, EEM с VOO, EEM с VXUS, EEM с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Emerging Markets ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
472.50%
529.35%
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares MSCI Emerging Markets ETF показал доход в 6.85% с начала года и 11.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Emerging Markets ETF составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.85%14.57%
1 месяц-0.13%3.01%
6 месяцев9.10%14.93%
1 год11.76%25.67%
5 лет (среднегодовая)2.49%13.42%
10 лет (среднегодовая)2.07%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EEM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.53%4.17%2.73%-0.22%1.95%6.85%
20239.13%-7.57%3.22%-0.84%-2.40%4.40%6.04%-6.63%-3.11%-3.29%7.79%3.57%8.95%
2022-0.02%-4.32%-3.38%-6.14%0.61%-5.16%-0.35%-1.33%-11.54%-1.98%15.59%-2.64%-20.56%
20213.17%0.79%-0.73%1.20%1.65%0.95%-6.44%1.57%-3.87%1.07%-4.08%1.51%-3.63%
2020-6.15%-3.78%-15.77%7.35%2.97%6.61%8.25%2.89%-1.01%1.41%8.99%7.13%17.02%
201910.34%-1.53%1.13%2.35%-7.33%6.20%-2.66%-3.78%1.69%4.18%-0.09%7.73%18.22%
20188.30%-5.90%0.54%-2.82%-2.62%-4.55%3.53%-3.77%-0.58%-8.76%4.90%-3.50%-15.32%
20176.66%1.74%3.69%1.70%2.85%0.92%5.82%2.35%-0.04%3.28%-0.39%3.75%37.24%
2016-5.03%-0.82%12.96%0.41%-3.69%4.55%5.37%0.90%2.52%-0.83%-4.42%-0.26%10.86%
2015-0.69%4.41%-1.50%6.85%-4.10%-2.93%-6.31%-8.84%-3.13%6.38%-2.52%-3.83%-16.19%
2014-8.63%3.38%3.88%0.78%2.95%2.40%1.36%2.83%-7.77%1.42%-1.54%-3.97%-3.90%
2013-0.30%-2.28%-1.01%1.22%-4.84%-5.32%1.32%-2.54%7.19%4.17%-0.25%-0.42%-3.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EEM среди ETFs на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 2929
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF)
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EEM, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EEM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EEM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EEM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EEM, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.36

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Emerging Markets ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.68
2.24
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Emerging Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.04$1.06$0.95$0.97$0.75$1.24$0.87$0.88$0.66$0.80$0.87$0.85

Дивидендный доход

2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Emerging Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$1.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.95
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.97
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.75
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$1.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.87
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.88
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.66
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.80
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.87
2013$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-20.56%
-0.41%
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Emerging Markets ETF показал максимальную просадку в 66.44%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2221 торговую сессию.

Текущая просадка iShares MSCI Emerging Markets ETF составляет 20.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.44%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.222119 сент. 2017 г.2488
-39.82%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.
-38.21%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.713
-26.24%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.1214 дек. 2006 г.145
-21.38%13 апр. 2004 г.2517 мая 2004 г.1194 нояб. 2004 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Emerging Markets ETF составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.84%
2.38%
EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)