PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с XLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 8.29%/yr vs 10.54%/yr for XLB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 8.29% против 10.54% соответственно.

EWZ

1 день
0.83%
1 месяц
-4.57%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
31.47%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.29%

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
20.35%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		10.48%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between EWZ and XLB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2000 г.

0.55

The correlation between EWZ and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZ и XLB

Секторы
EWZ
XLB

Финансовые услуги

32.7%

-

Энергетика

18.5%

-

Сырьевые материалы

13.7%
87.6%

Коммунальные услуги

12.9%

-

Промышленность

10.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
12.4%

Технологии

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
XLB

-

Энергетика

EWZ
18.5%
XLB

-

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
XLB
87.6%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
XLB

-

Промышленность

EWZ
10.9%
XLB
1.5%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
XLB

-

Здравоохранение

EWZ
2.4%
XLB

-

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
XLB

-

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
XLB
12.4%

Технологии

EWZ
1.0%
XLB

-

Недвижимость

EWZ

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

EWZ vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.17

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.73

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.65

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

5.05

+0.12

EWZ vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и XLB

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-59.83%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-12.38%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-23.17%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-24.72%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-37.27%

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-2.25%

-20.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.93%

-10.83%

-25.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

4.04%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и XLB

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 7.35% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.05%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

13.58%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

17.49%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

19.06%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

20.70%

+13.34%

Сравнение комиссий EWZ и XLB

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и XLB

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.70%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and XLB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.35%) compared to XLB (7.05%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 8.29% for EWZ. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.68% for XLB.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while XLB is Materials. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.13% for XLB.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор