PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с HYG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 5.04%/yr for HYG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности XLB и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 10.54% против 5.04% соответственно.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
20.35%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

HYG

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.49%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.65%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between XLB and HYG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.58

The correlation between XLB and HYG shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и HYG

Секторы
XLB
HYG

Сырьевые материалы

87.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
HYG

-

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
HYG

-

Промышленность

XLB
1.5%
HYG

-

Коммуникационные услуги

XLB

-

HYG

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

HYG

-

Энергетика

XLB

-

HYG

-

Финансовые услуги

XLB

-

HYG

-

Здравоохранение

XLB

-

HYG

-

Недвижимость

XLB

-

HYG
0.4%

Технологии

XLB

-

HYG

-

Коммунальные услуги

XLB

-

HYG
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

XLB vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.68

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.54

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.79

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

12.25

-7.19

XLB vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и HYG

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-34.25%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-2.34%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-4.56%

-18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-15.79%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-22.03%

-15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-3.24%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.53%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и HYG

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

1.31%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

3.08%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

3.87%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

7.53%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

8.29%

+12.41%

Сравнение комиссий XLB и HYG

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и HYG

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности HYG в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.90%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and HYG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to HYG (1.31%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 5.04% for HYG. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 1.68% for XLB.

XLB is categorized as Materials, while HYG is High Yield Bonds. XLB tracks Materials Select Sector Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.49% for HYG.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор