Сравнение URA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Invesco QQQ (QQQ).
URA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности URA и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.12% против 17.95% соответственно.
URA
9.52%
-6.34%
-7.12%
14.66%
25.86%
4.12%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| URA | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.34 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 12.21% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 35.75% | 17.39% |
| Макс. просадка | -93.54% | -82.98% |
| Текущая просадка | -68.05% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и QQQ
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между URA и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и QQQ
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 5.63% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок URA и QQQ
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URA и QQQ
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.