Сравнение URA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
URA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.67% против 18.99% соответственно.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и QQQ
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
URA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
URA
QQQ
Сравнение URA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.07 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.66 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.00 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 7.32 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.07 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.38 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между URA и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и QQQ
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок URA и QQQ
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -82.97% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -12.62% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -35.12% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -35.12% | -26.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -7.86% | -36.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -32.99% | -42.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 3.44% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и QQQ
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 6.61% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 12.82% | +25.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 22.70% | +26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 22.38% | +20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 22.25% | +14.97% |