PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с EFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 3.13%/yr vs 9.84%/yr for EFA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXI charges 0.74%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности FXI и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 3.13% против 9.84% соответственно.

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-2.91%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between FXI and EFA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г.

0.65

The correlation between FXI and EFA shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXI и EFA

Секторы
FXI
EFA

Финансовые услуги

34.6%
24.6%

Потребительский циклический сектор

25.3%
7.6%

Коммуникационные услуги

12.2%
4.5%

Технологии

9.3%
10.4%

Энергетика

5.3%
4.0%

Промышленность

4.1%
19.9%

Сырьевые материалы

3.9%
5.9%

Здравоохранение

2.2%
10.6%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.7%

Коммунальные услуги

0.4%
4.0%

Финансовые услуги

FXI
34.6%
EFA
24.6%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.3%
EFA
7.6%

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
EFA
4.5%

Технологии

FXI
9.3%
EFA
10.4%

Энергетика

FXI
5.3%
EFA
4.0%

Промышленность

FXI
4.1%
EFA
19.9%

Сырьевые материалы

FXI
3.9%
EFA
5.9%

Здравоохранение

FXI
2.2%
EFA
10.6%

Недвижимость

FXI
1.1%
EFA
1.9%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
EFA
6.7%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

FXI vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.31

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.91

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.79

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

6.67

-7.05

FXI vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и EFA

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-61.04%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-11.42%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-14.05%

-14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-29.53%

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-34.19%

-26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-0.61%

-26.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-11.92%

-19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

3.07%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и EFA

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.50%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

13.19%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

15.64%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

16.58%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

17.27%

+10.37%

Сравнение комиссий FXI и EFA

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и EFA

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and EFA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (6.22%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.84% vs 3.13% for FXI. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.84% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.62% for FXI.

FXI is categorized as China Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. FXI tracks FTSE China 50 Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор