Сравнение QQQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QQQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или SPY.
Основные характеристики
| QQQ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 5.42% |
| Дох-ть за 1 год | 33.74% | 22.36% |
| Дох-ть за 3 года | 8.40% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.54% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.17% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 16.18% | 11.67% |
| Макс. просадка | -82.98% | -55.19% |
| Current Drawdown | -5.15% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между QQQ и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и SPY
С начала года, QQQ показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.17% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и SPY
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и SPY
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPY в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.35% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и SPY
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и SPY
Invesco QQQ (QQQ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.