PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с NAIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.00%/yr vs 6.16%/yr for NAIL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -13.15%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции NAIL по среднегодовой доходности: 12.00% против 6.16% соответственно.

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%

NAIL

1 день
-2.18%
1 месяц
25.39%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-27.97%
1 год
-17.64%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-13.15%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Correlation

The correlation between GDXJ and NAIL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.16

Сравнение распределения секторов GDXJ и NAIL

Секторы
GDXJ
NAIL

Сырьевые материалы

100.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

71.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.1%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
NAIL
8.6%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

NAIL

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

NAIL
71.8%

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

NAIL

-

Энергетика

GDXJ

-

NAIL

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

NAIL

-

Здравоохранение

GDXJ

-

NAIL

-

Промышленность

GDXJ

-

NAIL
19.1%

Недвижимость

GDXJ

-

NAIL
0.5%

Технологии

GDXJ

-

NAIL

-

Коммунальные услуги

GDXJ

-

NAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

GDXJ vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.20

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.35

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.26

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

-0.45

+4.00

GDXJ vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и NAIL

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-93.75%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-67.85%

+28.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-82.09%

+42.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.76%

-84.40%

+34.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-93.75%

+35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-75.18%

+41.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-43.87%

-16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

39.36%

-24.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и NAIL

Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 19.46%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 26.93%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

26.93%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

61.98%

-18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.54%

88.92%

-37.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.50%

87.27%

-45.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

89.35%

-45.12%

Сравнение комиссий GDXJ и NAIL

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и NAIL

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности NAIL в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and NAIL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (26.93%) compared to GDXJ (19.46%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs NAIL's -93.75%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.00% vs 6.16% for NAIL. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 19.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.00% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.91% for NAIL.

GDXJ is categorized as Gold, while NAIL is Leveraged Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.99% for NAIL.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор