PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с GDXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs 12.00%/yr for GDXJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -8.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICLN имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции GDXJ немного впереди с 12.00%.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between ICLN and GDXJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.30

The correlation between ICLN and GDXJ shifts across timeframes, from 0.30 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICLN и GDXJ

Секторы
ICLN
GDXJ

Коммунальные услуги

32.8%

-

Промышленность

27.8%

-

Энергетика

26.4%

-

Технологии

11.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
32.8%
GDXJ

-

Промышленность

ICLN
27.8%
GDXJ

-

Энергетика

ICLN
26.4%
GDXJ

-

Технологии

ICLN
11.1%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

ICLN
1.1%
GDXJ
100.0%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

ICLN

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

ICLN

-

GDXJ

-

Здравоохранение

ICLN

-

GDXJ

-

Недвижимость

ICLN

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

ICLN vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.00

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.45

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.30

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

3.55

+10.29

ICLN vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и GDXJ

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-88.66%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-39.47%

+23.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-39.47%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-49.76%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-57.77%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-33.25%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-60.45%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

14.41%

-10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и GDXJ

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 12.97%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

19.46%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

43.41%

-20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

51.54%

-23.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

41.50%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

44.23%

-16.91%

Сравнение комиссий ICLN и GDXJ

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и GDXJ

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GDXJ в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and GDXJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to ICLN (12.97%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.00% vs 11.67% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.00% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.28% for ICLN.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while GDXJ is Gold. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.52% for GDXJ.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор