VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) показал доход в 5.50% с начала года и 114.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDXJ составила 17.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +43.6%, в то время как худший месяц был окт. 2014 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GDXJ закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -26.3%.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF: годовая альфа составляет 5.09%, бета — 0.70, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 12.11.2009.

• Этот ETF участвовал в 76.90% снижения S&P 500 Index, но только в 49.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.70 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GDXJ составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GDXJ имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF показал максимальную просадку в 88.66%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2515 торговых сессий.

Текущая просадка VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF составляет 23.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.