PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с XLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.55%/yr vs 10.54%/yr for XLB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWJ показывает доходность 14.83%, а XLB немного выше – 15.57%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.54% соответственно.

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
-0.41%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
30.65%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
20.35%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between EWJ and XLB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.54

The correlation between EWJ and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и XLB

Секторы
EWJ
XLB

Промышленность

26.0%
1.5%

Технологии

19.1%

-

Финансовые услуги

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.4%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%
87.6%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%

-

Промышленность

EWJ
26.0%
XLB
1.5%

Технологии

EWJ
19.1%
XLB

-

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
XLB

-

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
XLB
12.4%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
XLB

-

Здравоохранение

EWJ
6.3%
XLB

-

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
XLB

-

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
XLB
87.6%

Недвижимость

EWJ
2.3%
XLB

-

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
XLB

-

Энергетика

EWJ
1.1%
XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

EWJ vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.17

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.73

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.65

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

5.05

+2.57

EWJ vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и XLB

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-59.83%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.38%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-23.17%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-24.72%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-37.27%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.25%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-10.83%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.04%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и XLB

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 6.31%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.05%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

13.58%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

17.49%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

19.06%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

20.70%

-3.37%

Сравнение комиссий EWJ и XLB

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и XLB

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and XLB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 9.55% for EWJ. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 1.68% for XLB.

EWJ is categorized as Japan Equities, while XLB is Materials. EWJ tracks MSCI Japan Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.13% for XLB.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор