Сравнение SILJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SILJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SILJ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 7.41% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.73% против 13.98% соответственно.
SILJ
- 1 день
- 8.82%
- 1 месяц
- -26.25%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 149.83%
- 3 года*
- 42.89%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.73%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SILJ и SPY
SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SILJ vs. SPY — Ранг доходности на риск
SILJ
SPY
Сравнение SILJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SILJ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 0.93 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.45 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.53 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 7.30 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SILJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.93 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.78 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.56 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SILJ и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и SPY
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 1.86% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SILJ и SPY
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SILJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -55.19% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -12.05% | -22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -24.50% | -31.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -33.72% | -36.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.25% | -6.24% | -20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.67% | -9.09% | -32.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 2.52% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и SPY
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SILJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 5.31% | +16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 9.47% | +37.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.97% | 19.05% | +35.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 17.06% | +27.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.61% | 17.92% | +28.69% |