Сравнение GDXJ с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
GDXJ и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или XLB.
Основные характеристики
| GDXJ | XLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 3.98% |
| Дох-ть за 1 год | 0.20% | 14.71% |
| Дох-ть за 3 года | -5.21% | 3.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.69% | 11.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.25% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 33.60% | 14.70% |
| Макс. просадка | -88.66% | -59.83% |
| Current Drawdown | -69.76% | -4.76% |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и XLB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и XLB
С начала года, GDXJ показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 2.25% против 8.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и XLB
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXJ c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и XLB
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XLB в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.67% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% | 0.00% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.93% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и XLB
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и XLB
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.