Сравнение GDXJ с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
GDXJ и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 17.88% против 10.55% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и XLB
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
GDXJ vs. XLB — Ранг доходности на риск
GDXJ
XLB
Сравнение GDXJ c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.92 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.42 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.34 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 4.67 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.92 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.36 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и XLB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и XLB
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и XLB
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -59.83% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -14.64% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -24.72% | -27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -37.27% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -5.47% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -10.88% | -50.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 4.21% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и XLB
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 5.95% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 12.56% | +29.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 20.94% | +29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 18.92% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 20.61% | +23.85% |