PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с EWZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs 8.29%/yr for EWZ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 11.67% против 8.29% соответственно.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

EWZ

1 день
0.83%
1 месяц
-4.57%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
31.47%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		10.48%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between ICLN and EWZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.55

The correlation between ICLN and EWZ shifts across timeframes, from 0.44 (5 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICLN и EWZ

Секторы
ICLN
EWZ

Коммунальные услуги

32.8%
12.9%

Промышленность

27.8%
10.9%

Энергетика

26.4%
18.5%

Технологии

11.1%
1.0%

Сырьевые материалы

1.1%
13.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

32.7%

Здравоохранение

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
32.8%
EWZ
12.9%

Промышленность

ICLN
27.8%
EWZ
10.9%

Энергетика

ICLN
26.4%
EWZ
18.5%

Технологии

ICLN
11.1%
EWZ
1.0%

Сырьевые материалы

ICLN
1.1%
EWZ
13.7%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
EWZ
1.5%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

EWZ
2.2%

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

EWZ
4.2%

Финансовые услуги

ICLN

-

EWZ
32.7%

Здравоохранение

ICLN

-

EWZ
2.4%

Недвижимость

ICLN

-

EWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

ICLN vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.25

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.76

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.64

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

5.17

+8.67

ICLN vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и EWZ

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-77.25%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-19.27%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-31.36%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-32.24%

-24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-56.99%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-23.06%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-35.93%

-30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

6.10%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и EWZ

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

7.35%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

19.97%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

25.20%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

27.70%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

34.04%

-6.72%

Сравнение комиссий ICLN и EWZ

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и EWZ

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EWZ в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.70%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and EWZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to EWZ (7.35%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.67% vs 8.29% for EWZ. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.67% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.28% for ICLN.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while EWZ is Latin America Equities. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.59% for EWZ.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор