Сравнение NAIL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
NAIL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAIL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -22.60% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.24% против 18.99% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -36.70%
- С начала года
- -22.60%
- 6 месяцев
- -48.88%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 4.24%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAIL и QQQ
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
NAIL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
NAIL
QQQ
Сравнение NAIL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAIL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.07 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.66 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.00 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.32 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAIL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.07 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.86 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.38 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между NAIL и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и QQQ
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 1.03% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок NAIL и QQQ
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAIL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -82.97% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.82% | -12.62% | -51.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -35.12% | -49.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -35.12% | -58.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.88% | -7.86% | -70.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -32.99% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.44% | 3.44% | +28.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и QQQ
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAIL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.46% | 6.61% | +17.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.44% | 12.82% | +44.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.64% | 22.70% | +67.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.63% | 22.38% | +64.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 22.25% | +66.36% |