PortfoliosLab logo
Сравнение GDX с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDX и GDXJ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GDX и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
-15.32%
GDX
GDXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDX:

1.64

GDXJ:

1.54

Коэф-т Сортино

GDX:

2.17

GDXJ:

2.10

Коэф-т Омега

GDX:

1.28

GDXJ:

1.26

Коэф-т Кальмара

GDX:

1.24

GDXJ:

0.84

Коэф-т Мартина

GDX:

5.92

GDXJ:

6.39

Индекс Язвы

GDX:

9.24%

GDXJ:

9.22%

Дневная вол-ть

GDX:

33.39%

GDXJ:

38.17%

Макс. просадка

GDX:

-80.57%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

GDX:

-15.11%

GDXJ:

-52.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDX показывает доходность 46.74%, а GDXJ немного ниже – 45.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции GDXJ немного впереди с 11.17%.


GDX

С начала года

46.74%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

19.50%

1 год

52.01%

5 лет

9.45%

10 лет

10.79%

GDXJ

С начала года

45.64%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

18.75%

1 год

55.77%

5 лет

9.96%

10 лет

11.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDX и GDXJ

GDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.


График комиссии GDXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDXJ: 0.54%
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDX и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GDX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GDX: 1.64
GDXJ: 1.54
Коэффициент Сортино GDX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GDX: 2.17
GDXJ: 2.10
Коэффициент Омега GDX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GDX: 1.28
GDXJ: 1.26
Коэффициент Кальмара GDX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GDX: 1.24
GDXJ: 0.84
Коэффициент Мартина GDX, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GDX: 5.92
GDXJ: 6.39

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
1.54
GDX
GDXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и GDXJ

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GDXJ в 1.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.81%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.79%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок GDX и GDXJ

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.11%
-52.79%
GDX
GDXJ

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) составляет 15.86%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
17.58%
GDX
GDXJ