PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с NAIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 6.16%/yr for NAIL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности URA и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -13.15%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции NAIL по среднегодовой доходности: 15.90% против 6.16% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

NAIL

1 день
-2.18%
1 месяц
25.39%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-27.97%
1 год
-17.64%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-13.15%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Correlation

The correlation between URA and NAIL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.31

The correlation between URA and NAIL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и NAIL

Секторы
URA
NAIL

Энергетика

58.2%

-

Промышленность

20.9%
19.1%

Коммунальные услуги

9.2%

-

Сырьевые материалы

5.0%
8.6%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

71.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Энергетика

URA
58.2%
NAIL

-

Промышленность

URA
20.9%
NAIL
19.1%

Коммунальные услуги

URA
9.2%
NAIL

-

Сырьевые материалы

URA
5.0%
NAIL
8.6%

Технологии

URA
0.9%
NAIL

-

Коммуникационные услуги

URA

-

NAIL

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

NAIL
71.8%

Потребительский защитный сектор

URA

-

NAIL

-

Финансовые услуги

URA

-

NAIL

-

Здравоохранение

URA

-

NAIL

-

Недвижимость

URA

-

NAIL
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

URA vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URANAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.20

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.35

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.26

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-0.45

+2.75

URA vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и NAIL

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URANAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-93.75%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-67.85%

+36.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-82.09%

+44.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-84.40%

+46.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-93.75%

+32.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-75.18%

+26.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-43.87%

-31.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

39.36%

-25.24%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и NAIL

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 17.69%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 26.93%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URANAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

26.93%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

61.98%

-22.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

88.92%

-37.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

87.27%

-43.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

89.35%

-51.44%

Сравнение комиссий URA и NAIL

URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и NAIL

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности NAIL в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and NAIL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (26.93%) compared to URA (17.69%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs NAIL's -93.75%.

On 10-year performance, URA leads with 15.90% vs 6.16% for NAIL. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.90% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.91% for NAIL.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while NAIL is Leveraged Equities. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.99% for NAIL.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор