PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с XLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 10.54%/yr for XLB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности SPY и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 15.42% против 10.54% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.27%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
20.35%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between SPY and XLB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.72

The correlation between SPY and XLB shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPY и XLB

Секторы
SPY
XLB

Технологии

35.9%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.4%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
87.6%

Технологии

SPY
35.9%
XLB

-

Финансовые услуги

SPY
11.8%
XLB

-

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
XLB

-

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
XLB
12.4%

Здравоохранение

SPY
8.4%
XLB

-

Промышленность

SPY
7.8%
XLB
1.5%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
XLB

-

Энергетика

SPY
3.6%
XLB

-

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
XLB

-

Недвижимость

SPY
1.9%
XLB

-

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
XLB
87.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLKXLB с MXI

Доходность на риск

SPY vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.17

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.73

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.65

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

5.05

+7.34

SPY vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и XLB

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-59.83%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.38%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-23.17%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.72%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-37.27%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.25%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-10.83%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.04%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и XLB

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.05%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.58%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

17.49%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

19.06%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

20.70%

-2.74%

Сравнение комиссий SPY и XLB

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и XLB

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

SPY and XLB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.42% vs 10.54% for XLB. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.42% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XLB.

XLB has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while XLB is Materials. SPY tracks S&P 500 Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.13% for XLB.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор