Сравнение FXI с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
FXI и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXI и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXI и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 3.03% против 11.34% соответственно.
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и EWY
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
FXI vs. EWY — Ранг доходности на риск
FXI
EWY
Сравнение FXI c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXI | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 3.75 | -3.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 3.92 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 6.01 | -5.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 24.11 | -23.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXI | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 3.75 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FXI и EWY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и EWY
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и EWY
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXI | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -74.14% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -23.08% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -48.55% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -49.73% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -16.61% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -20.23% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 5.76% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и EWY
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.74%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXI | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 20.29% | -13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 31.19% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 36.35% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 26.63% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 26.20% | +1.50% |