Сравнение EWZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZ или SPY.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и SPY
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность -19.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.25% против 13.07% соответственно.
EWZ
-19.75%
-3.59%
-9.11%
-14.02%
-2.61%
-0.25%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| EWZ | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | -0.96 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 12.78% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.17% | 12.14% |
| Макс. просадка | -77.27% | -55.19% |
| Текущая просадка | -46.07% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и SPY
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между EWZ и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и SPY
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.86% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% | 3.23% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и SPY
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и SPY
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.