PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с XLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 10.54%/yr for XLB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 12.91% против 10.54% соответственно.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
20.35%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between SCHD and XLB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.79

The correlation between SCHD and XLB shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и XLB

Секторы
SCHD
XLB

Потребительский защитный сектор

19.2%

-

Здравоохранение

18.8%

-

Технологии

16.4%

-

Энергетика

16.2%

-

Финансовые услуги

9.3%

-

Промышленность

7.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.4%

Сырьевые материалы

1.2%
87.6%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
XLB

-

Здравоохранение

SCHD
18.8%
XLB

-

Технологии

SCHD
16.4%
XLB

-

Энергетика

SCHD
16.2%
XLB

-

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
XLB

-

Промышленность

SCHD
7.5%
XLB
1.5%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
XLB

-

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
XLB
12.4%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
XLB
87.6%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
XLB

-

Недвижимость

SCHD

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

SCHD vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.17

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.73

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

1.65

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

5.05

+8.91

SCHD vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и XLB

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-59.83%

+26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-12.38%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-23.17%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.72%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-37.27%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.25%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-10.83%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.04%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и XLB

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

7.05%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

13.58%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

17.49%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

19.06%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

20.70%

-3.98%

Сравнение комиссий SCHD и XLB

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и XLB

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and XLB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs 10.54% for XLB. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for XLB.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.68% for XLB.

SCHD is categorized as Dividend, while XLB is Materials. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.13% for XLB.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор