Сравнение XLB с URA
XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 15.90%/yr for URA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности XLB и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 10.54% против 15.90% соответственно.
XLB
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.54%
URA
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам XLB и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 15.57% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
URA Global X Uranium ETF | 6.53% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between XLB and URA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between XLB and URA shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLB и URA
Секторы
XLB
URA
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
XLB
URA
Потребительский циклический сектор
XLB
URA
-
Промышленность
XLB
URA
Коммуникационные услуги
XLB
-
URA
-
Потребительский защитный сектор
XLB
-
URA
-
Энергетика
XLB
-
URA
Финансовые услуги
XLB
-
URA
-
Здравоохранение
XLB
-
URA
-
Недвижимость
XLB
-
URA
-
Технологии
XLB
-
URA
Коммунальные услуги
XLB
-
URA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB vs. URA — Ранг доходности на риск
XLB
URA
Сравнение XLB c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLB | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.04 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 2.30 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLB и URA
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -93.54% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -31.48% | +19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -37.81% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -37.90% | +13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -61.45% | +24.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -48.34% | +46.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -74.94% | +64.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 14.12% | -10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и URA
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 7.05%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 17.69% | -10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 39.95% | -26.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 51.24% | -33.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 43.96% | -24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 37.91% | -17.21% |
Сравнение комиссий XLB и URA
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и URA
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности URA в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.58% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.68% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
XLB and URA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (17.69%) compared to XLB (7.05%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs URA's -93.54%.
On 10-year performance, URA leads with 15.90% vs 10.54% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.90% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.68% for XLB.
XLB is categorized as Materials, while URA is Commodity Producers Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.69% for URA.
XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLB и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор