PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAIL с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с ITB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.11%/yr vs 13.84%/yr for ITB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.38%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 4.11% против 13.84% соответственно.

NAIL

1 день
6.84%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
-36.17%
С начала года
-8.67%
1 год
-17.52%
3 года*
-18.08%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
4.11%

ITB

1 день
2.30%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
-8.10%
С начала года
4.41%
1 год
6.11%
3 года*
5.14%
5 лет*
9.52%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-8.67%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		4.41%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between NAIL and ITB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.96

The correlation between NAIL and ITB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NAIL и ITB

Секторы
NAIL
ITB

Потребительский циклический сектор

71.3%
74.4%

Промышленность

19.5%
16.0%

Сырьевые материалы

8.7%
8.9%

Недвижимость

0.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.3%
ITB
74.4%

Промышленность

NAIL
19.5%
ITB
16.0%

Сырьевые материалы

NAIL
8.7%
ITB
8.9%

Недвижимость

NAIL
0.5%
ITB
0.7%

Коммуникационные услуги

NAIL

-

ITB

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

ITB

-

Энергетика

NAIL

-

ITB

-

Финансовые услуги

NAIL

-

ITB

-

Здравоохранение

NAIL

-

ITB

-

Технологии

NAIL

-

ITB

-

Коммунальные услуги

NAIL

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANTNAIL с FDEGX
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGTITB с DRN

Доходность на риск

NAIL vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.20

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.57

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.24

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

0.43

-0.85

NAIL vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и ITB

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-86.53%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-26.04%

-41.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-33.35%

-48.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-40.55%

-43.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-52.10%

-41.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.90%

-20.85%

-53.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-37.01%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.24%

14.09%

+28.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и ITB

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

10.19%

+19.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.85%

21.51%

+42.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.29%

30.04%

+59.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.98%

29.53%

+58.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.62%

30.14%

+59.48%

Сравнение комиссий NAIL и ITB

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и ITB

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности ITB в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.64%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.68%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, NAIL and ITB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NAIL has higher volatility (29.75%) compared to ITB (10.19%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, ITB leads with 13.84% vs 4.11% for NAIL. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITB has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITB has performed better with a 13.84% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.64% for ITB.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while ITB is Building & Construction. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.38% for ITB.

ITB currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор