PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с ITB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с ITB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

NAIL и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIL и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-5.30%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 4.24% против 13.64% соответственно.

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%

ITB

1 день
0.52%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-3.26%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.46%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPYNAIL с FDEGX
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGTITB с DRN

Сравнение комиссий NAIL и ITB

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF

Доходность на риск

NAIL vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILITBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.11

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.07

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.13

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

-0.31

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.22

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.11

-0.11

Корреляция

Корреляция между NAIL и ITB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и ITB

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ITB в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.25%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и ITB

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и ITB.

Загрузка...

Показатели просадок

NAILITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-86.53%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.82%

-24.45%

-39.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-40.55%

-43.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-52.10%

-41.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-28.21%

-49.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-37.20%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.44%

10.53%

+20.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и ITB

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAILITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.46%

8.02%

+16.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

19.22%

+38.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.64%

30.43%

+60.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

29.07%

+57.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

29.81%

+58.80%