Сравнение JEPQ с EFA
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 16.14%/yr for EFA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for EFA.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и EFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.36%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам JEPQ и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 9.36% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -2.35% |
Correlation
The correlation between JEPQ and EFA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.67 |
The correlation between JEPQ and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JEPQ и EFA
Секторы
JEPQ
EFA
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
JEPQ
EFA
Коммуникационные услуги
JEPQ
EFA
Потребительский циклический сектор
JEPQ
EFA
Потребительский защитный сектор
JEPQ
EFA
Здравоохранение
JEPQ
EFA
Промышленность
JEPQ
EFA
Коммунальные услуги
JEPQ
EFA
Сырьевые материалы
JEPQ
EFA
Энергетика
JEPQ
EFA
Финансовые услуги
JEPQ
EFA
Недвижимость
JEPQ
EFA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. EFA — Ранг доходности на риск
JEPQ
EFA
Сравнение JEPQ c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.79 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 6.67 | +7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и EFA
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и EFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -61.04% | +40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -11.42% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -14.05% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.61% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -11.92% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.07% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и EFA
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.50% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 13.19% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 15.64% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.58% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.27% | -0.54% |
Сравнение комиссий JEPQ и EFA
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и EFA
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности EFA в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.09% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and EFA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFA has higher volatility (5.50%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs EFA's -61.04%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 16.14% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 16.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 3.09% for EFA.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while EFA is Foreign Large Cap Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.32% for EFA.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и EFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор